Risque extrême dans le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR)

Paiements Canada a publié un nouveau document de travail qui se penche sur la modélisation et la mesure du risque extrême dans un environnement de système de règlement net différé tel que le SACR. Ce document s’appuie sur un problème réel et complexe auquel sont confrontés Paiements Canada et ses membres au moment où nous passons à un environnement garanti dans lequel nous avons recours au SACR et au MOR. Il présente aussi un premier aperçu de la façon dont les technologies modernes de gestion des risques peuvent aider à trouver une solution à ce problème, et fournit également des conseils pour étudier la question de façon plus approfondie.

PDF icon Tail Risk in the Automated Clearing Settlement System (ACSS)​ (en anglais seulement)